「引け値保証」「銘柄入れ替え」「証券会社の買いヘッジ」を利用したヘッジファンド

J_Coffeeさんの「コバンザメ投資法」にプロが乗っかるとは。
証券会社の「引け値保証」を利用したやり方ですね。証券会社の「買いヘッジ」を利用した側面もあるのでは?巧妙にやってきます。

元みずほ証の有馬氏が日本株の新ヘッジファンド-100億円で運用開始
2010年9月1日(ブルームバーグ):みずほ証券で自己勘定部門の株式トレーダーだった有馬栄乃進氏(35)らが日本株で運用するヘッジファンド「アレイオン・アセット・マネジメント」を設立。機関投資家から募った約100億円で1日から運用を開始した。損切り基準を市場動向に合わせて随時見直す運用方針で、年間収益率20%を目指す。
同ファンドの有馬ディレクターによると、売り買いを同時に進めるロング・ショート戦略と、業界再編などを売買機会と捉えるイベント・ドリブン戦略で70-100銘柄に投資する。当面は、企業の増資、親子合併、為替水準などに注目するという。運用は元みずほ証トレーダーのジゼル・リョン氏とともに担当する。
有馬氏は約1年半ぶりの安値水準にある日本の株価 について「流動性も高くずっと放置されるというシナリオは考えていない。この水準での運用開始はスタートとしては良い」と述べた。新規顧客からの資金受け入れは当面停止し、運用結果を確認してから最大300億円まで拡大する計画という。
ブルームバーグ・ニュースが入手した投資家向け資料によると、有馬氏がヘッジファンドの「ゴー・トゥ・アジア」で06年12月から10年5月まで3年半間運用していたGTAアトミック・ファンドは約80%の収益を上げた。有馬氏は01年から06年までみずほ証に務めていた。


香港社、日東電工株で相場操縦の疑い 監視委が勧告へ 2014/12/4
 東証1部上場の日東電工株を相場操縦したとして、証券取引等監視委員会が香港の運用会社を調査していることが明らかになった。2013年9月の日経平均株価の銘柄入れ替え時に不当に株価をつり上げた疑いがある。監視委は近く金融商品取引法違反として、課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する。課徴金額は数億円程度になる見通しだ。
 市場関係者によると、課徴金の対象となる運用会社はアレイオン・アセットマネジメント。本社は香港で代表者は日本人が務めているが、運用業者として金融庁に登録していない。
 同社は2013年9月25日の取引終了間際に日東電工株に大量の買い注文を出し、同株は制限値幅の上限(ストップ高)をつけた。アレイオンは事前に複数の証券会社に日東電工株を終値で売る契約(引値保証)を結んでいた。終値が高いほど利益が上がるため不正に株価をつり上げたとみられる。
 日本経済新聞社は、日経平均の株価指標としての連続性を維持するため構成銘柄を毎年一回、10月初めをメドに入れ替えている。市場の混乱を避けるため入れ替え対象銘柄の公表後に十分な周知期間を設けたうえで実施している。このルールに基づき昨年9月6日に日東電工株を新たに構成銘柄に採用すると発表。同年9月26日に入れ替えを実施した。不正取引はその前日25日に行われた。
 日経平均に連動した運用を目指す機関投資家は新たに採用された株が必要で、銘柄入れ替え前日の終値で購入する契約を証券会社と結んでいた。終値で高く売り抜ける狙いで、大量の買い(※「売り」)注文を出したことが金商法で禁止する相場操縦にあたると監視委は見ている。
 引値保証を利用した相場操縦は02年に日興ソロモン・スミス・バーニー証券(当時)が起こし、金融庁から行政処分を受けた。金融庁が引値保証の自主規制を制定するよう要請したこともあって、国内金融機関による引値保証を使った相場操縦事件は途絶えていた。



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ASEAN在住日本人の資産運用ブログ。NINJA250からNINJA300へ排気量アップしました(2013/11)。

最近気付いた点は、自分が永遠に"a bud looking for bloom"であり、「捨石(a stepping stone)」であるということです(2015/03/26)。

☆☆☆ムーンフェイズ/月齢☆☆☆




☆☆フライング・トゥールビヨン☆☆



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※データ記載には注意を払っていますが一人で書いておりますので、間違いが全くないというわけはないと思います。若し、間違いにお気づきになられた方はご一報いただければ幸甚です。また、ご承知のように、投資は全て自己責任ですので当ブログは一切責任を負いません。

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